road.map

Testes:
  Estratégia - Várias
  Controle de Risco - Vários
  Log de Operações (com estratégia e controle de risco)
  Calculos estatísticos
    Net Profit (valor, %)  == lucro - perdas
    Win trades (numero, %)
    Losing Trades (num, %)
    Gross Profit
    Gross Loss
    Avg profit (num, %)
    Avg loss (num, %)
    max draw down (maior perda)
    Recovery factor > 1 (net profit / max draw down)
    Profit factor > 2 (gross profit / gross loss)

X testes com determinado papel com determinado controle de risco

Sinal
  -> Portfolio
  -> RiskManagement
  <- signal (buy|sell|none)
  <- quantity
  <- value
  <- stop_loss
  <- stop_gain

Strategy
  minimal_ticks
  -> CandleArray
  <- BuySignal

Setup
  Name
  period
  strategy
  risk_management

RiskManagement
  identifier
  quantity_or_value?
  quantity
  value