E2Q

E2Quant 是一个交易回测框架，仿真现实中整个交易系统，整个框架由：交易所(OMS), 券商(Broker), 交易者(Trader)三部分组成.

• 采用 ticket 报价: Price/Time 算法
• 可选择 AB book 方式
• 利用多进程多线程快速回测各种临界条件
• Trader 与 OMS 之间采用 FIX Protocol

功能特性

• 🚀 事务机制，按单笔 ticket 报价
• 🔧 本地回测
• 🛡️ A Book 机制，抛单到上游，完成真实的交易
• ⚡ E2L 语言开发策略

快速开始

先决条件

• 列出运行环境需求（如 Debian Ubuntu）
• 需要预装的工具（llvm-14+, quickfix17,libpq5 等）

系统依赖

• PostgreSQL 数据库记录订单

  • 可选择各种高级别的订单分析系统，比如：BI
  • 做各种收益的分析

• Kafka 处理报价

  • 多品种同一时间实行对齐报价
  • Log Debug 分析
  • Alert 订单报警机制

文档

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🤝 参与贡献

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贡献流程：

1. Fork 项目
2. 创建 feature branch (git checkout -b E2Quant/e2q.git)
3. 提交修改 (git commit -m 'Add some Feature')
4. 推送分支 (git push origin feature/Feature)
5. 发起 Pull Request

路线图

• 已完成功能
• 计划中的功能
• 未来设想

引用以下论文或技术

• Price dynamics in a Markovian limit order market (arXiv:1104.4596)
• A Stochastic Control Approach to Bid-Ask Price Modelling (arXiv:2112.02368v1)
• M. Thompson, D. Farley, M. Barker, P. Gee, A. Stewart, Disruptor: High performance alternative to bounded queues for exchanging data between concurrent threads, Technical Report, LMAX, 2011. URL: https://lmax-exchange.github.io/disruptor/

许可证

本项目采用 BSD-3-Clause 许可证。

联系方式

• 有问题或建议？请通过以下方式联系我们：
  • 📧 Email: vyouzhi@gmail.com
  • Telegram: @E2Quant

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