SH-Quant

Event-Drived intraday futures quantitative system which can be used offline(译: 一款事件驱动的日内期货量化系统)

主要面向具备python开发能力的开发者

系统特点

该系统只用于日内交易, 所有策略应默认仓位不过夜, 后续会考虑兼容隔夜单的策略

• 数据处理: 成交数据获取, 数据预处理(包括k线数据计算生成, 数据指标计算生成)
• 下单: 基于open-ctp的独立下单系统(可以对接模拟/实盘账号), 在对策略调用的接口保持不变的情况下可以自行对接其他下单渠道
• 模拟撮合: 在tick级回测下, 限价单仅支持根据成交量撮合(成交量也可以作为变量), 市价单仅支持默认涨跌停价成交
• 策略: 提供可供做变量枚举的策略容器, 可以在本地充分利用CPU进行策略回测, 支持单策略内多变量并发; 在tick级别下可以做到回测/模拟/实盘, 一码多用, 降低策略迁移风险
• 日志: 在策略中提供日志打印能力, 可以最大限度的查看策略内部运行时的状态

TODO

• 品种时间段兼容: 系统尚未提供一套完整的针对不同时间段交易品种的兼容方案，可以将时间处理代码面向对象化