사조참치

Portfolio Visualizer Localization (가제)

포트폴리오 배분, 리스크, 수익률 분석에 편리한 웹사이트 ‘Portfolio Visualizer’의 백테스팅 기능을 한국 자산에 맞게 수정

팀원

1. 김민제 (리스크)
2. 권민회 (리스크)
3. 손유민 (리스크)
4. 박한규 (IT)
5. 백종성 (IT)

배경 및 문제 정의

• 현상 / 상황
  • 대부분의 자산 가격이 상승하던 2021년과 달리 불황이 닥치면서 전반적인 자산 가격이 떨어짐에 따라 더 면밀한 포트폴리오 분석이 요구됨.
• 핵심 문제 및 원인
  • 사회 초년생 등 투자 경험이 상대적으로 부족한 개인 투자자들이 단축된 시간 내에 원하는 포트폴리오를 분석하기 어려움.
  • 해외 주식들의 경우, Portfolio Visualizer 등 사이트를 활용해 무료로 정적, 동적 자산 배분 전략들을 백테스트를 빠른 속도로 시행할 수 있음. 그러나 국내 종목들의 경우, 자산 배분 백테스트를 무료로 빠르게 시행할 수 있는 사이트가 없음.

기대효과

• As-is
  • 고객에게 자산 배분 현황에 대해 설명할 때, 포트폴리오의 시각화 범위가 한정됨.
  • 기존 국내 수익률 계산 서비스는 한 가지 자산에 한정되거나, 위험 지표까지 안내해주지 않는 경우가 대다수임.
• To-be
  • 여러 포트폴리오를 한 화면에서 분석하여 추천 포트폴리오의 수익을 설명하기 용이하고, 시각화를 통해 고객의 불안감을 해소시킬 수 있음.
  • 여러 자산을 포함한 포트폴리오의 분석이 가능해지고, 위험 지표까지 비교할 수 있게 하여 좀 더 다채로운 포트폴리오 구성이 가능해짐.

분석모델

• 활용데이터 (Input)

  1. 주가 데이터: KRX(pykrx), Naver Finance, FinanceDataReader
  2. 금, 은, WTI 데이터: Naver Finance, Yahoo Finance, Investing.com등

• 적용하는 AI 기능

  1. 강화학습(Reinforcement Learning)을 활용한 주가예측

• 예상 적용 결과

  1. 과거 데이터 이용(백테스팅): 자산 동향 쉽게 파악 가능
     • 자산 배분 백테스트에 최적화된 백테스팅 툴 개발 가능함.
  2. 유명 투자 전략들의 백테스팅 성과와 비교 분석 가능
     • 영구 포트폴리오, 올웨더 같은 정적 자산 배분 전략을 만들 수 있음.
     • 듀얼 모멘텀과 같은 동적 자산 배분 전략 (마켓 타이밍 전략)들 관련 빠르게 백테스트 결과물 도출 가능함.
     • 즉 데이터 업로드하여 백테스트 가능
  3. 관심 투자 자산의 변동성, VaR, 수익률, MDD 등의 정보를 편리하게 확인 가능